Minicurso ICT Aula 3 — A verdade sobre os FVG's [ ICT Brasil ]

Teoria do CT: Entendendo a Dinâmica dos Mercados

Introdução à Teoria do CT

• A aula se aprofunda na teoria do CT, destacando que as instituições não são as únicas responsáveis pelos preços; algoritmos interbancários desempenham um papel crucial.

• Os algoritmos operam com base em dois fatores principais: captura de liquidez e rebalanceamento de níveis ineficientes.

Conceitos de Ineficiência

• O "fair value gap" é apresentado como uma das principais ineficiências que podem ser utilizadas para definir alvos e pontos de entrada em operações.

• A utilização do fair value gap é ampla, abrangendo desde setups operacionais até definições estratégicas no trading.

Funcionamento dos Candles

• A dinâmica da formação dos candles é explicada, enfatizando a importância da abertura, movimentação e fechamento das velas.

• O mercado está constantemente buscando um preço justo através da interação entre compradores e vendedores.

Interpretação dos Pavis

• Durante a formação de um pavio, o ativo oferece preços tanto para vendedores quanto para compradores, resultando em desbalanços nos preços.

• A análise dos pavis ajuda a entender onde ocorreu o desequilíbrio no mercado e como isso pode influenciar decisões de compra ou venda.

Fair Value Gap (FV Gap)

• O conceito de FV gap é introduzido como uma lacuna que representa desbalanços nos preços entre candles consecutivos.

Análise de Candles e Níveis Desbalanceados

Ineficiências no Lado Vendedor

• O lado vendedor (Cell Side) apresenta ineficiências, com o preço buscando lacunas antes de continuar seu movimento.

• A análise dos candles revela que tanto compradores quanto vendedores atuaram dentro do pavio, indicando a necessidade de atenção a essas interações.

Identificação de Candles Significativos

• Candles grandes e fora do padrão são cruciais para identificar desbalanços; eles indicam áreas onde o mercado pode estar ineficiente.

• A interação entre diferentes candles ajuda a localizar níveis desbalanceados, focando na atuação unilateral dos compradores.

Níveis Desbalanceados e Algoritmos

• Os níveis identificados variam entre 1,11466 e 1,12620, mostrando uma predominância de compras sem presença significativa de vendas.

• Algoritmos buscam reequilibrar esses níveis ineficientes ao oferecer preços justos aos vendedores.

Rejeição de Desbalanços

• A rejeição do desbalanço é evidenciada quando o corpo do candle se mantém dentro da área desbalanceada; um fechamento abaixo indicaria fraqueza.

• A identificação de um fair value gap é essencial para entender como o preço reage a esses desbalanços.

Análise em Gráficos Intradiários

• Mudança para gráficos intradiários permite uma análise mais detalhada da ação do preço sem indicadores que possam confundir.

• Localização de ranges de negociação é feita através da identificação de fundos e topos rompidos, destacando os níveis desbalanceados entre candles consecutivos.

Estratégias em Condições Laterais

• Recomenda-se entrar em posições que busquem pelo menos um retorno de 2:1; atenção às condições laterais antes de eventos significativos como FONK.

• O comportamento lateral dos ativos indica liquidações tanto para compradores quanto vendedores antes das movimentações reais no mercado.

Dinâmica Pessimista no Preço

• Em situações pessimistas, a mesma dinâmica pode ser aplicada ao identificar desbalanços deixados por movimentos descendentes.

Análise de Preços e Estruturas de Mercado

Dinâmica do Algoritmo e FVG

• O algoritmo se oferece aos compradores para identificar a direção do preço, se vai cair ou subir, utilizando um FVG (Fair Value Gap) normal.

• A manipulação recente deixou um FVG de alta; é importante não clicar aleatoriamente em qualquer lugar, mas observar o fechamento dos candles para entender os desbalanceamentos.

Identificação de Ranges e Desbalanços

• É essencial aprender a definir direcional e identificar ranges nas negociações para localizar regiões desbalanceadas onde efetuar compras ou vendas.

• O preço deixa pequenos desbalanços em candles consecutivos, que podem ser filtrados para análise. Candle 1 e 2 mostram grandes movimentos enquanto o candle 3 também apresenta desbalanço.

Liquidez e Quebras Estruturais

• Observa-se a formação de topos duplos que indicam liquidez; esses pontos são cruciais para entender as movimentações do mercado.

• A quebra estrutural (MSS - Market Structure Shift) ocorre quando o preço captura topos e rompe fundos, formando um range de negociação.

Captura de Liquidez

• Dentro do range identificado, é possível localizar preços desbalanceados que serão utilizados como alvos nas operações.

• As vendas devem ser realizadas com stops acima das regiões identificadas, buscando uma relação risco-recompensa favorável (pelo menos 2:1).

Importância da Análise Algorítmica

• A análise deve considerar tanto vendedores quanto compradores; a presença deles indica áreas críticas no gráfico.

Entendendo o Uso de Desbalanços no Trading

A Importância dos Desbalanços

• As ordens de compra e venda são alinhadas com pontos de precisão do algoritmo, mas a terminologia "fairvell gap" é uma criação do ICT para facilitar a compreensão.

• Traders experientes buscam suas posições em desbalanços, não apenas seguindo o que as instituições fazem. O movimento do preço não é necessariamente causado pela entrada das instituições.

Captura de Fundos e Movimentos Gráficos

• Mudanças rápidas no tempo gráfico ajudam na identificação de movimentos onde se deve buscar ordens, como a captura de fundos (swing lows).

• É recomendado posicionar-se na região do meio quando há múltiplos desbalanços identificados, pois isso pode oferecer um risco-retorno mais favorável.

Estratégias de Risco-Retorno

• Utilizar sempre os extremos pode resultar em misses nas ordens; por outro lado, entrar em regiões intermediárias pode proporcionar um stop loss mais barato.

• Um exemplo prático mostra que arriscar 1 para ganhar 3,23 vezes o risco é preferível a arriscar 1 para ganhar apenas 0,89 vezes.

Ferramentas e Cálculos

• Há ferramentas disponíveis que calculam automaticamente o risco-retorno ao ajustar stops e alvos nas operações.

Considerações Finais sobre FVG

• Marcar FVG visualmente sem considerar outros fatores pode levar a erros; alinhar com viés e range de negociação é crucial.