Торговая Система с Нуля | Пошагово к Управляемой Прибыли

Как создать ТС?

Введение в стрим

• Приветствие участников стрима и обсуждение технических проблем с камерой.

• Обсуждение темы стрима: методология написания торговых систем (ТС), упрощённо названная "как создать ТС".

• Упоминание о структуре презентации, которая будет включать алгоритмы и шаги создания ТС.

Основные элементы ТС

• Подчёркивается важность детализированного описания сетапов в ТС для успешной торговли.

• Первым пунктом структуры ТС являются сетапы, которые должны быть чётко прописаны и понятны трейдеру.

Структура сетапов

• Сетапы должны содержать условия формирования и отработки, а также общий контекст их применения.

• Важно избегать неопределённых формулировок; детали помогают лучше понимать рынок и корректировать стратегии.

Графическая составляющая

• Необходимо учитывать графическую картину: где находится цена на графике (АТЛ, АТХ и т.д.) и как это влияет на принятие решений.

• Описание важности анализа уровней поддержки/сопротивления и других деталей графика для точности входа в сделки.

Анализ стакана и ленты

• Важность анализа стакана: активность принтов, динамика ценовых движений перед пробоем.

• Упоминается необходимость отслеживания плотностей в стакане для понимания рыночной ситуации.

Торговые стратегии и анализ рынка

Пробой и шортовые роботы

• Обсуждается, как шортовые роботы реагируют на пробои, перемещаясь в спред для их гашения. Важно учитывать такие механизмы при торговле.

Настройки стакана и интенсивность принтов

• Упоминается важность адекватной настройки стакана для отслеживания мелких сделок. Ускорение при повышающихся принтах является значимым показателем активности на рынке.

Нарратив как причина движения

• Нарратив определяет причины движения цен. Например, в сентябре наблюдались разные причины роста монет: делистинг на Бинансе и нарративные пампы.

Основания для тренда

• Важно понимать, есть ли у монеты основания для сильного тренда или это просто активность одного участника. Это знание помогает предсказать дальнейшие движения.

ТВХ и точки входа

• ТВХ (графические стаканные основания) используются для определения точек входа. Также рассматриваются переходы между временными интервалами графиков.

Управление рисками в торговле

Риски и стопы

• Обсуждаются риски на сделку: сколько средств закладывается, процент от движения или фиксированная сумма.

Тейк-профиты

• Определяются условия фиксации прибыли: по каким основаниям устанавливаются тейки и как они распределяются по частям.

Картинка рынка

• Важность общего контекста графика при анализе паттернов. Часто трейдеры не учитывают общий фон, что может привести к ошибкам в оценке ситуации.

Тонкости сетапа

• Рассматриваются детали сетапов: переходы, обманки и поведение участников на других биржах. Эти аспекты помогают лучше понять динамику рынка.

Менеджмент капитала

• Обсуждаются ключевые моменты управления капиталом: просадка за день/неделю/месяц, риск на сделку и рабочий объем.

Профит и управление рисками

Определение профита и просадки

• Профит рассматривается как достижение цели, после чего следует уход. Обсуждается необходимость добавления пункта о просадке на профит.

• Участники обсуждают важность ограничения потерь после достижения определенного уровня прибыли, чтобы избежать чрезмерных убытков.

Риск-менеджмент в торговле

• Упоминается использование просадки на профит для предотвращения "лудки" (необдуманных действий при торговле).

• Подчеркивается важность документирования своей торговой стратегии (ТС), что помогает избежать перегрева и улучшает результаты.

Стратегии торговли

• Обсуждение о том, как фиксировать прибыль и управлять рисками в зависимости от активности рынка.

• Важно иметь четкое понимание своих целей по прибыли и уметь остановиться при достижении заданного процента.

Анализ рыночной активности

• Участники обсуждают, как оценивать активность рынка и принимать решения о продолжении торговли или остановке.

• Приводится пример анализа статистики по дням для определения оптимальных уровней риска.

Практические рекомендации

• Рекомендуется разделять дни на "дефолтные" и "активные", чтобы лучше понимать свою стратегию торговли.

• Упоминается методика расчета просадки на профит в зависимости от средней прибыли за день.

Финансовые результаты и управление рисками

Понимание финансовых результатов

• Обсуждение о том, как отслеживать свои финансовые результаты в различных платформах, таких как ТМmм и Тайгер. Упоминается важность визуализации прибыли или убытка через "зелёную циферку".

Установка границ потерь

• Рекомендация установить психологическую границу потерь, например, 150 долларов при начальном капитале в 200 долларов. Это помогает дисциплинировать трейдера.

Ведение учета торговых операций

• Подчёркивается необходимость вести учёт своих торговых операций для анализа и понимания собственных результатов. Использование Google таблиц для сбора данных о сделках.

Индивидуальные нормы прибыли

• Каждый трейдер имеет свои индивидуальные нормы прибыли: кто-то зарабатывает 200 долларов с 1000 долларов, а кто-то — с 20 тысяч. Важно измерять успех на основе личной торговли.

Психология торговли и тильт

• Обсуждение влияния тильта на принятие решений в торговле. Необходимо учитывать свою восприимчивость к тильту при установке планок по профиту.

Анализ активных дней на рынке

Определение активного дня

• Активный день определяется по количеству часов активности инструмента на рынке. Обычно это один инструмент с движением более шести часов.

Стратегия управления риском

• Рекомендуется делить планки по профиту на фазы движения актива. Например, увеличивать риск во время роста монеты и снижать его в боковике.

Минимизация просадок

• Важно минимизировать просадки до 10% от профита во время бокового движения актива для защиты капитала.

Психологические аспекты торговли

Визуализация финансового результата

• Рекомендация держать финрез всегда на видном месте для повышения концентрации и осознания текущего состояния дел.

Ошибки восприятия во время торговли

• Описание ситуации, когда трейдер теряет контроль над объемами сделок из-за отсутствия внимания к финрезу, что может привести к неожиданным потерям.

Индивидуальный подход к управлению эмоциями

• Подчёркивается важность индивидуального подхода: для некоторых трейдеров постоянное наблюдение за финрезом может быть полезным, а для других — наоборот отвлекающим фактором.

Торговля и управление рисками

Понимание быстрого сгорания прибыли

• Быстрое сгорание прибыли может произойти, если трейдеры не осознают, как их действия влияют на финрезультат. Даже небольшие потери могут значительно повлиять на общий результат.

• Важно помнить, что игнорирование рисков может привести к значительным потерям, даже если в течение нескольких месяцев наблюдается прибыль.

Принципы управления объемами

• Трейдеры должны стремиться к осторожному увеличению объемов сделок, избегая чрезмерного риска. Лучше недозаработать сегодня, чем потерять много из-за высоких объемов.

• Увеличение объемов должно быть обоснованным и планомерным. Резкое увеличение объема без анализа ситуации может привести к убыткам.

Стратегии по управлению рисками

• Подход к увеличению объема должен быть разумным; резкие изменения могут привести к "гемблингу", где успех зависит от удачи.

• Личная математика для управления рисками должна включать пропорциональное увеличение рабочего объема в зависимости от полученной прибыли.

Оценка условий рынка

• При оценке условий рынка важно учитывать активность дня и устанавливать планки по профиту на основе статистики предыдущих дней.

• Если трейдер зарабатывает определенную сумму (например, 20.000), это сигнализирует о высокой активности на рынке и требует повышенного внимания.

Анализ графиков и паттернов

• Необходимо изучать формирование лаи и хаи на графиках для понимания рыночных движений. Это поможет предсказать дальнейшие движения цены.

• Пример: если цена резко выросла из-за ликвидации шортов, вероятно, что последующая проторговка будет ниже этого хая.

Заключение о логике торговли

• Логика формирования ценовых уровней важна для успешной торговли; трейдер должен понимать причины движения цены.

• Обращение внимания на историю движения цен помогает выявить потенциальные точки входа или выхода из сделок.

Торговые стратегии и психология трейдинга

Различие в проторговках

• Обсуждается, что разные условия формирования проторговок могут указывать на различные торговые стратегии. Открытый интерес может дать представление о действиях участников рынка.

Управление рисками

• Упоминается метод обнуления финансовых ресурсов после достижения дневных целей, чтобы начать с новой "подушки" капитала.

• Приводится пример использования фьючерсов для управления капиталом: перевод средств с фьючерса на спот для создания подушки безопасности.

Принятие убытков

• Обсуждается важность принятия минусовых дней как части торговли. Установление механической просадки помогает визуализировать риски.

• Психологические аспекты торговли: если трейдер не может справиться с убытками, это может указывать на то, что трейдинг не подходит ему.

Ответственность и подход к деньгам

• Страх потери значимой суммы денег влияет на психологию трейдера. Необходимо торговать только теми средствами, которые не критичны для жизни.

• Опытные трейдеры должны осознавать свои ограничения и избегать чрезмерного риска при торговле.

Статистика и анализ сделок

• Ведение статистики сделок помогает понять причины убытков и улучшить дисциплину в торговле.

• Отношение к объему торговли: важно работать с объемами, которые вызывают боль при потерях, но не приводят к полному разорению.

Инструменты и менталитет трейдера

• Трейдеры должны рассматривать свой депозит как инструмент для работы. Неправильное отношение к деньгам может привести к потере капитала.

• Большие суммы инвестиций без должной подготовки могут привести к убыткам; важно начинать с разумных объемов.

Отношение к депозиту и рискам

Важность контроля рисков

• Обсуждается важное отношение к депозиту, которое может как ограничивать, так и помогать контролировать риски. Упоминается, что важно не "сливать" депозит.

• Приводится пример о том, как трейдеры могут зарабатывать небольшие суммы, но это не означает отсутствие прогресса. Важно верить в свои результаты.

Психология торговли

• Трейдеры должны ценить моменты стабильного заработка, даже если суммы невелики. Это помогает развивать уверенность в своих силах.

• Упоминается романтизм первых успехов в торговле и как криптовалюта может избаловать ожидания трейдеров.

Проблемы с мотивацией и подходами к торговле

Ситуации на рынке

• Обсуждается ситуация с потерей 4 миллионов рублей одним из трейдеров без подробностей. Подчеркивается отсутствие мотивации при убыточных сделках.

• Говорится о том, что многие начинающие трейдеры сталкиваются с проблемами при переходе от сбора валов к более сложным стратегиям.

Эмоциональные аспекты торговли

• Описывается эмоциональная нагрузка на трейдеров и иллюзия легкости получения прибыли на низких депозитах.

• Упоминается необходимость понимания рынка для успешной торговли и важность практического опыта.

Стратегии анализа и обучения

Возможности для обучения

• Обсуждается возможность написания торговых стратегий (Тэск), даже без использования стакана. Однако подчеркивается важность понимания основ стаканной торговли для лучшего анализа графиков.

Как график влияет на торговлю?

Важность графика и стакана

• График считается более важным, чем стакан, особенно на таймфреймах 15 минут, 30 минут и час. Однако это может занять больше времени для анализа.

• Дисперсия профитов и убытков увеличивается при использовании длинных таймфреймов, что затрудняет нахождение нужной информации.

• Торговля на пятнадцатиминутных или тридцатиминутных таймфреймах требует значительно больше времени для сбора статистики по сравнению с более короткими таймфреймами.

Понимание движения цены

• Знание стакана помогает трейдеру лучше понимать движение цены и причины этого движения, в отличие от простого наблюдения за графиком.

• Если трейдинг не является основной деятельностью, можно использовать менее сложные методы торговли, такие как пробитие треугольников на четырехчасовых графиках.

Определение дефолтного профита

• Для определения дефолтного профита рекомендуется анализировать свою статистику за последние три месяца и выявлять уровни, на которых происходят потери.

• Важно фиксировать средний заработок и точки слива для улучшения стратегии торговли.

Структура торговой системы (ТС)

• Знание стакана позволяет лучше понимать возможные сценарии рынка и избегать невыгодных паттернов входа в сделку.

• Использование лимитных ордеров становится необходимым при отсутствии понимания стакана; это ограничивает возможности трейдера.

Ментальная часть ТС

• Структура ТС включает ментальные аспекты: профессионализм в торговле и жизни, установки на сделке, алгоритмы поведения во время тильта.

• Алгоритмы анализа помогают вести дневник трейдера и рефлексировать над собственными действиями в процессе торговли.

Как правильно торговать и анализировать сделки?

Эмоциональное состояние и торговля

• Важно учитывать эмоциональное состояние трейдера во время торговли, так как это влияет на выбор монет и дни для торговли.

• Рекомендуется вести статистику своих сделок, чтобы отслеживать успехи и ошибки. Это помогает в дальнейшем улучшать свои стратегии.

Цели и фокусировка

• Прописание целей в торговом плане (ТСК) помогает держать фокус не только на торговле, но и на жизни в целом.

• Анализ сделок за предыдущий день важен для понимания ошибок и успешных моментов.

Создание торговой системы (ТС)

• Можно использовать чужие ТС или создавать свою с нуля. Начинать стоит с простых систем.

• Ведение дневника торговли позволяет детально отслеживать результаты и корректировать стратегию.

Выбор сетапов для торговли

• Новичкам рекомендуется пробовать разные сетапы, чтобы лучше понять свой стиль торговли.

• Разные стили могут подойти разным трейдерам; важно экспериментировать с ними.

Анализ рынка и адаптация

• Основная работа трейдера заключается в анализе рынка, своей торговли и самих себя. Это ключ к росту.

• Успех в торговле зависит от способности адаптироваться к изменениям на рынке через постоянный анализ.

Торговля и постоянное саморазвитие

Начало торговли и гипотезы

• Автор делится опытом торговли, начиная с нуля и постепенно переходя к стабильной прибыли. Он подчеркивает важность постоянного анализа и размышлений о новых гипотезах.

• Вечером перед сном он записывал идеи для проверки на утро, что демонстрирует его стремление к самосовершенствованию в торговле.

Постоянное развитие навыков

• Сравнение процесса торговли с заботой о домашнем питомце: трейдер должен постоянно думать о том, как улучшить свои навыки и стратегии.

• Автор говорит о заблуждении, что после достижения определенного уровня мастерства можно расслабиться. Рынок меняется, и трейдер должен адаптироваться.

Адаптация к изменениям рынка

• Приводится пример скальпинга: даже у опытных трейдеров стратегии со временем изменяются в зависимости от рыночных условий.

• Обучение трейдингу воспринималось как получение готового метода, но реальность оказалась более сложной.

Реальные ожидания от торговли

• Автор делится иллюзиями начинающих трейдеров о том, что можно зарабатывать деньги без значительных усилий. Эти мысли кажутся смешными спустя время.

• Описывает свой первый опыт торговли на платформе Binance с минимальными вложениями и ошибками новичка.

Ошибки начинающих трейдеров

• Упоминает когнитивные ошибки при сборе волатильности: это не просто набор сетапов, а стиль торговли.

• Подчеркивается необходимость систематизации подхода к торговле через создание четких тегов для различных стратегий.

Важность личной гармонии в торговле

• Трейдинг должен соответствовать личным качествам человека; импульсивные люди могут столкнуться с трудностями при использовании строгих стратегий.

Торговля и эмоциональный интеллект

Важность конгруэнтности в торговле

• Конгруэнтность между сердцем и действиями трейдера важна для успешной торговли. Это требует осознания своих эмоций и их влияния на решения.

• Трейдеры, которые полагаются только на интуицию, могут столкнуться с проблемами в управлении объемами и прибылью.

Когнитивные искажения в торговле

• Эмоциональные реакции могут привести к когнитивным искажениям, где трейдеры забывают о плохих сделках и помнят только хорошие.

• Эмоциональное состояние трейдера может меняться из-за различных факторов, что влияет на его торговые решения.

Ведение дневника трейдера

• Ведение национального дневника помогает фиксировать ситуации, эмоции и мысли во время торговли.

• Запись мыслей о текущих ситуациях позволяет лучше понять свои действия и эмоции.

Переход от мысли к действию

• Мысли влияют на эмоции, а те — на действия. Изменение мышления может помочь изменить эмоциональную реакцию.

• Важно фиксировать не только результаты сделок, но и причины своих действий в каждой ситуации.

Анализ триггеров в торговле

• Триггерные события могут вызывать эмоциональные реакции, такие как страх или несправедливость при потере сделки.

• Глубинное чувство несправедливости может приводить к повторению ошибок в торговле из-за желания доказать свою правоту.

Адаптация и управление рисками в торговле

Важность рефлексии и адаптации

• Адаптация зависит от вашей способности к рефлексии и навыков управления рисками. Это включает не только адаптацию к рынку, но и настройку своей психики.

Анализ себя

• Первый шаг — это ведение дневника, который фиксирует ощущения, желания и результаты. Это помогает развивать рефлексию.

Анализ сделок

• Ведение дневника сделок и запись видео о своих торгах являются важными инструментами для обучения чтению стаканов и ленты. Запись собственных сделок позволяет лучше понять свои действия.

Психологический аспект анализа

• Просмотр старых видео с успешными сделками помогает преодолевать сомнения в своих способностях зарабатывать на рынке. Это также помогает осознать моменты тильта.

Анализ торговых дней

• Третий пункт — анализ торговых дней с корректировками, что близко к ведению дневника, но требует более глубокого анализа событий.

Анализ рынка и чужой торговли

Дневник движений

• Ведение дневника движений позволяет документировать изменения на рынке для будущего анализа. Краткие описания помогают отслеживать повторяющиеся движения.

Наблюдение за чужой торговлей

• Начинающим трейдерам полезно наблюдать за успешной торговлей других, однако важно избегать эмоциональных реакций, таких как зависть или импульсивные решения.

Алгоритм корректировки торговой стратегии

Ментальный фокус

• При исправлении ошибок в торговле важно сосредоточиться на одном параметре одновременно. Попытка изменить множество факторов может привести к неудачам.

Как справляться с проблемами в торговле?

Постепенное решение проблем

• Один шаг за раз: важно решать проблемы последовательно, уменьшая их количество по одной.

• Узкий фокус: лучше сосредоточиться на одном аспекте торговли, чем пытаться охватить все сразу, чтобы избежать неудач.

Гигиена пространства и информации

• Комфортная жизнь: отсутствие раздражающих факторов в жизни способствует лучшей торговле и корректировке торговых стратегий.

• Информационное поле: стоит избегать контента, который отвлекает и засоряет ментальное пространство.

Тестирование и отработка сетапов

• Ведение дневника: тестируйте свои сетапы на небольших объемах и фиксируйте результаты для анализа.

• Конкретные входы и выходы: важно тестировать не только сам сетап, но и моменты входа/выхода из сделки.

Дисциплина в торговле

• Ежедневная практика: необходимо дисциплинированно вести анализ своих действий без послаблений.

• Стрессовая среда: каждая сделка — это стресс, что делает поддержание дисциплины особенно важным.

Как действовать при отсутствии формации?

• Планы на случай отсутствия формации: разработайте стратегии для работы в условиях низкой активности рынка.

• Удовлетворение внутреннего лудомана: можно использовать небольшие суммы для "развлечения" при отсутствии серьезных возможностей.

Как управлять своим вниманием и дисциплиной?

Влияние написанного на психику

• Обсуждается, как физическое написание задач помогает снизить напряжение в мозге, позволяя ему лучше сосредоточиться.

• Рекомендуется отвлекать себя чтением или просмотром видео, которые не требуют глубокого ментального вовлечения.

Способы отвлечения и управление вниманием

• Упоминается важность отвлечений для поддержания продуктивности; если скучно, нужно находить способы занять себя.

• Приводится пример использования алертов для управления задачами без излишнего стресса.

Личное восприятие торговли

• Говорится о сложности концентрации во время торговли; музыка и игры могут сильно отвлекать.

• Подчеркивается необходимость дисциплины и ожидания правильного момента для действий в торговле.

Корректировки в торговой системе

• Обсуждаются виды корректировок за день и их влияние на результаты торговли.

• Упоминается важность записывания идей и мыслей о торговле в удобной форме для дальнейшего анализа.

Дисциплина вне трейдинга

• Затрагивается связь между дисциплиной в жизни и успехом в торговле; отсутствие дисциплины может негативно сказаться на результатах.

• Обсуждается риск перегрузки от строгих правил; важно сохранять баланс между самодисциплиной и гибкостью.

Саморазвитие как ключ к успеху

• Подчеркивается значимость саморазвития через чтение и изучение различных областей знаний.

• Успешные профессионалы часто имеют широкий кругозор, что положительно сказывается на их работе.

Как улучшить торговлю через восприятие жизни?

Блок 1: Сетапы и общий контекст

• Все части восприятия жизни положительно влияют на торговлю. Обсуждение сетапов, включая параметры ТВХ, объёма, стопа, целей и тейка.

• Включение примеров монет для лучшего понимания принципов торговли. Упоминание о ментальной структуре и установках.

Блок 2: Ментальная структура и риск-менеджмент

• Риск-менеджмент включает просадку на день и рабочий объём. Установки на сделке важны как в торговле, так и в жизни.

• Реактивность считается негативной чертой; вдумчивость — положительной. Анализ составляет 90% работы трейдера.

Блок 3: Индивидуальные тонкости торговли

• Вопросы к себе перед сделкой помогают определить качество монеты и наличие тренда или сетапа.

• Описание индивидуальных тонкостей пробоев на основе опыта. Примеры импульсов свечей к уровням.

Блок 4: Технические аспекты рынка

• Обсуждение каскадов движения цены и их влияние на торговые решения.

• Изменения в правилах идеальной точки зависят от метарынка; важно учитывать текущую ситуацию.

Блок 5: Тегирование пробоев

• Разделение пробоев по типам (трендовые, зажимы), чтобы лучше понимать их особенности.

• Важно выделять параметры сетапов для упрощения анализа; понимание частностей помогает в дальнейшем упростить процесс торговли.

Обсуждение торговых стратегий и ментальных аспектов

Пробой и статистика

• Обсуждается важность пробоя в торговле, включая анализ объёмов сделок для сбора статистики.

• Упоминается использование криптоскриннера в TMM для фильтрации данных о монетах на основе объёма сделок.

Вопросы и ответы

• Затрагивается вопрос о поощрениях за успешные торговые недели и ограничениях при убытках; предлагается обсудить это на следующем стриме.

• Отмечается снижение активности зрителей, что может указывать на усталость после длительного обсуждения.

Планы на будущее

• Обсуждаются планы на следующий стрим, который состоится 3 февраля; акцентируется внимание на необходимости заполнения анкеты для участия.

• Упоминается возможность разбора статистики участников стрима, а также получение редких предметов за участие.

Оптимальное время для обсуждений

• Поднимается вопрос об оптимальной продолжительности стрима (1.5 - 2 часа), чтобы избежать усталости участников.

Интерактивность и примеры

• Предлагается участникам делиться своими примерами торговых систем в удобном формате, например, Excel или других инструментах.

• Участники могут использовать старые примеры из канала для создания собственных стратегий торговли.

Завершение стрима

• Обсуждается создание контента (например, рэпа о трейдинге), что добавляет элемент развлечения к теме торговли.

• Стрим завершается благодарностью участникам за активное участие и обсуждение вопросов.