ICT Mentorship Core Content - Month 05 - Quarterly Shifts & IPDA Data Ranges

Introduction à l'analyse macroéconomique

Présentation de la leçon

• Bienvenue à la leçon 1.1 sur l'analyse macroéconomique, axée sur les changements trimestriels et les plages de données EPTA.

Algorithmes et efficacité du marché

• Discussion sur un moteur de livraison des prix automatisé qui assure l'efficacité dans le trading, en se concentrant spécifiquement sur le marché des devises (Forex).

La nature aléatoire des marchés

Réflexion sur la randomité

• Questionnement sur la possibilité d'avoir un avantage dans un marché totalement aléatoire, soulignant que les statistiques ne garantissent pas des événements futurs.

Limites de l'aléatoire

• Si les marchés étaient complètement aléatoires, il serait impossible d'établir une prévision précise ou profitable.

Contrôle du marché et prévisions précises

Marchés contrôlés

• Croyance que les marchés sont entièrement contrôlés, permettant des prévisions précises jusqu'au pip près dans le Forex.

Importance de la précision

• La capacité à prédire avec précision démontre qu'il n'y a pas de randomité dans le marché; cela prouve une forme de contrôle sous-jacent.

Mécanismes du moteur de prix

Algorithme au niveau bancaire central

• Les banques centrales établissent des prix et permettent aux marchés de fluctuer dans une plage prédéfinie chaque jour.

Compréhension des plages de données

• En comprenant ces plages, on peut anticiper où l'algorithme interviendra pour influencer les mouvements du marché.

Changements structurels du marché

Cycles trimestriels

• Un changement structurel se produit tous les trois à quatre mois, affectant tous les types d'actifs, pas seulement le Forex.

Urgence et opportunités manquées

• Les traders perçoivent souvent une opportunité manquée comme une perte; cela influence donc la dynamique du marché tous les quelques mois.

Analyse macro et stratégies commerciales

Anticipation des fluctuations intermédiaires

• Importance d'examiner les prix à un niveau macro (mensuel, hebdomadaire, quotidien), même en cas de tendance haussière ou baissière primaire.

Gestion émotionnelle en trading

• Comprendre que certaines retracements peuvent être nécessaires permet aux traders d'éviter une attache émotionnelle excessive à leurs positions.

Conclusion sur la direction du marché

Changements fréquents

Analyse des tendances du marché

Stratégies de trading à court terme

• Il existe toujours des opportunités de trading à moyen terme sur chaque classe d'actifs, surtout dans un environnement de marché en range.

• L'analyse des tendances à long terme peut être facilitée par l'observation des mouvements potentiels vers une nouvelle tendance haussière ou baissière.

Importance de l'argent intelligent

• Observer comment l'argent intelligent alloue ses fonds peut aider les traders à reproduire ces caractéristiques pour améliorer leurs résultats.

• Un programme d'achat se manifeste par plusieurs jours consécutifs de hausse, ce qui peut durer plusieurs mois.

Accumulation et manipulation du marché

• Lorsqu'on analyse l'accumulation d'argent intelligent pour les programmes d'achat, on s'attend souvent à une manipulation entre le sous-jacent et le benchmark.

• Le sous-jacent représente ce que vous tradez réellement, tandis que le benchmark est utilisé pour mesurer la manipulation potentielle.

Signaux d'accumulation

• Une situation où le sous-jacent fait un plus bas alors que le benchmark fait un plus bas indique une forte pression d'achat.

• Si le sous-jacent fait un plus bas pendant que le benchmark fait un plus haut, cela suggère également une accumulation potentielle.

Exemples pratiques

• Par exemple, si l'indice dollar fait un plus bas tandis qu'une autre devise comme la livre sterling fait un plus haut, cela pourrait indiquer une accumulation.

• Dans certains cas, lorsque la livre sterling ne parvient pas à faire un plus bas tout en montrant une force relative contre le dollar, cela pourrait signaler des opportunités de vente.

Distribution et programmes de vente

• Pour les programmes de vente, il est crucial d'analyser la manipulation entre le sous-jacent et le benchmark sur une base quotidienne.

Analyse du Dollar Index et des Paires de Devises

Comportement du Dollar Index par rapport à la Livre Sterling

• Le Dollar Index fait un plus bas tandis que la paire livre dollar atteint un plus haut relatif, indiquant une faiblesse relative de la livre.

• La rupture du support pourrait entraîner une continuation à la baisse, le Dollar Index cherchant à accumuler des stops de vente sous un ancien bas.

• La livre sterling montre une forte pression de vente en raison de son incapacité à atteindre un nouveau plus haut.

Accumulation et Manipulation par les Investisseurs

• L'accumulation intelligente pour les programmes d'achat se concentre sur la manipulation entre l'actif sous-jacent et le benchmark.

• Un exemple est donné où le Dollar Index fait un plus bas alors que le dollar suisse fait un plus haut, ce qui serait haussier pour le dollar suisse.

Corrélations entre Devises

• Le Dollar Index atteignant un nouveau plus haut tout en observant des mouvements inverses avec l'euro-dollar indique une force relative pour l'euro.

• Les corrélations sont également notées entre le Dollar CAD et le Dollar Yen avec le Dollar Index, montrant des relations positives ou négatives selon les paires.

Analyse Graphique Mensuelle

• Une analyse mensuelle du Dollar Index révèle plusieurs changements de marché importants au cours d'une année complète.

• Des graphiques divisés par trimestre montrent comment ces structures peuvent aider à comprendre les mouvements futurs du marché.

Importance des Changements Trimestriels

• Il est essentiel de marquer les changements trimestriels sur vos graphiques pour mieux analyser les tendances futures.

Comprendre le facteur de janvier et la méthode de rétrospective

Introduction à la méthode de rétrospective

• Le "facteur de janvier" est introduit comme un changement trimestriel anticipé, bien que son exactitude ne soit pas garantie. La méthode pour calibrer ce niveau est appelée "rétrospective".

Analyse des jours de trading

• Pour effectuer l'analyse, il faut se référer au premier jour de trading du mois d'étude et tracer une ligne verticale sur le graphique. Ensuite, on regarde en arrière vers les 60, 40 et 20 derniers jours de trading.

Paramètres clés pour l'analyse

• Les trois paramètres (60, 40 et 20 jours) sont choisis car l'algorithme examine environ trois mois de données. Cela permet d'identifier les points de référence les plus pertinents.

Identification des flux d'ordres institutionnels

• En analysant ces périodes passées, il est crucial d'identifier le flux d'ordres institutionnels : que faisait le marché il y a 60 jours par rapport à maintenant ?

Recherche des points de référence institutionnels

• On doit rechercher des anciens sommets ou creux des prix pour identifier des pools de liquidité potentiels ou des blocs de rejet qui pourraient indiquer une vente ou un arrêt sous un ancien bas.

Évaluation des blocs d'ordre baissiers

• L'analyse doit inclure la recherche de blocs d'ordre baissiers dans les dernières périodes (60 à 20 jours), ainsi que toute lacune dans la valeur équitable ou vide de liquidité.

Exemple pratique avec une date spécifique

• Par exemple, si nous sommes le 6 janvier 2017, on prendrait comme point initial le premier décembre 2016 pour analyser les fluctuations du marché sur cette période.

Cadre temporel pour l'évaluation du marché

• En fonction du mouvement du marché (haussier ou baissier), on cadre tout autour du bas ou du haut du marché observé durant ces trois mois précédents.

Importance des structures antérieures du marché

• Il est essentiel d'analyser si un bas intermédiaire significatif a été formé dans les derniers jours afin d'ancrer notre analyse à une structure antérieure pertinente.

Calibration avec l'indice dollar

• En revenant à l'indice dollar entre janvier 2016 et janvier 2017, on applique cette méthode en notant les hauts et bas importants en utilisant toujours le premier jour calendaire comme point de référence.

Conclusion sur la méthodologie algorithmique

Analyse du Marché : Évolution et Tendances

Rétrospective sur le Marché depuis Décembre 2015

• La ligne verticale a été ancrée au 1er décembre 2015, permettant d'examiner la plage de trading des 60 derniers jours. Le marché a montré une tendance haussière durant cette période.

• À partir d'octobre 2015, le marché a atteint un bas à court terme avant de créer un sommet à court terme au 1er décembre, suivi d'une consolidation.

• Après le 1er décembre, le marché a commencé à baisser. Une rupture de structure du marché indique que les niveaux de liquidité se trouvent en dessous des prix actuels.

• Les mouvements futurs sont anticipés comme étant baissiers dans l'indice dollar, malgré une possible consolidation latérale.

• L'analyse se concentre sur les changements trimestriels plutôt que sur les tendances à long terme pour mieux comprendre les positions commerciales.

Compréhension des Flux Institutionnels

• L'accent est mis sur l'importance des flux institutionnels pour déterminer la direction du marché entre octobre et décembre 2015.

• Il est crucial de comprendre comment ces flux influencent les décisions commerciales et permettent d'aligner ses stratégies avec la tendance générale du marché.

• Les marchés ne suivent pas toujours des tendances claires ; ils peuvent osciller dans des plages plus larges qui semblent dynamiques sur des graphiques horaires ou de 15 minutes.

• En utilisant un graphique quotidien, on peut anticiper une correction potentielle dans les trois mois suivant une rupture structurelle baissière.

• On s'attend à ce que le prix revienne vers des points de référence institutionnels avant de descendre vers des niveaux logiques où la liquidité peut être absorbée.

Projection Future et Anticipation

• En analysant les dernières périodes (60, 40 et 20 jours), il est possible d'identifier où se trouve la liquidité vendeuse sous chaque bas précédent créé par le mouvement haussier du marché avant décembre 2015.

• Une fois que la ligne verticale est calibrée selon la dernière rupture structurelle, il faut définir tous les points de référence liquides pour anticiper les mouvements futurs.

• La projection future implique d'utiliser les mêmes paramètres qu'en révisant le passé pour prévoir un changement potentiel dans le sentiment du marché dans un délai de 20 à 60 jours suivant l'analyse actuelle.

• Cette méthode permet d'anticiper si une nouvelle dynamique ou biais directionnel va émerger en fonction des ruptures précédentes observées dans le cadre temporel défini (60 jours).

Analyse du marché : Stratégies et prévisions

Prévisions de mouvement du marché

• L'analyse actuelle indique un potentiel mouvement à la baisse pour remplir un vide de liquidité, basé sur une structure de marché identifiée le 1er décembre 2015.

• Le trader souligne qu'il peut être nécessaire d'attendre jusqu'à 60 jours de trading pour des configurations, ce qui ne convient pas à tous les traders en raison des exigences temporelles.

Approche à long terme vs court terme

• Il est possible d'utiliser des biais quotidiens pour obtenir des configurations à court terme tout en gardant une perspective à long terme sur les mouvements du marché.

• Une relation inverse entre l'euro et le dollar américain est attendue ; si l'indice du dollar est baissier, l'euro devrait être haussier.

Outils d'analyse technique

• Utilisation d'une ligne de tendance sur MT4 pour visualiser les plages temporelles (20, 40 et 60 jours) après la délimitation initiale.

• La formation des sommets dans l'euro-dollar coïncide avec la plage de données de 60 jours, indiquant un moment probable pour que les configurations se produisent.

Caractéristiques répétitives du marché

• Les setups doivent présenter des caractéristiques mesurables et répétitives, suggérant que le comportement du marché n'est pas aléatoire mais manipulé.

• Après une rupture baissière dans la structure du marché, on s'attend à ce que le dollar baisse tandis que l'euro-dollar montre une tendance haussière.

Exercice pratique recommandé

• Les traders sont encouragés à appliquer cette analyse sur leurs propres graphiques afin d'observer les mêmes tendances et résultats.

• En projetant vers mars 2016, on anticipe un signal haussier pour l'euro-dollar en raison de la faiblesse prévue du dollar.

Manipulation sur différentes échelles temporelles

• Des manipulations peuvent également se produire sur des échelles temporelles plus élevées comme le graphique quotidien ; il est crucial d'analyser ces mouvements dans le contexte global.

Analyse du Marché et Structure des Prix

Évolution de la Structure du Marché

• L'analyse actuelle montre que malgré une pression à la hausse, le marché de l'euro dollar présente des creux plus bas, indiquant un changement potentiel dans la structure du marché sur les trois prochains mois.

• En projetant cette plage de données sur 60 jours, on peut identifier des points d'entrée pour acheter avant que le marché ne clôture dans un vide, permettant ainsi une analyse modulaire du prix.

• Il est essentiel de comprendre qu'il existe un rythme et une méthode derrière la livraison des prix, avec des secousses prévues tous les trois à quatre mois qui peuvent influencer les tendances.

Changements de Sentiment et Tendances

• Un changement de sentiment se produit souvent après une période d'inactivité sur certains actifs, ce qui entraîne un regain d'intérêt et potentiellement une tendance haussière.

• La structure du marché a montré un retournement haussier sur l'indice dollar lorsque les sommets précédents n'ont pas été violés avant le dernier sommet observé.

Calibration et Interprétation des Données

• L'ajout de lignes verticales pour délimiter les changements dans la structure du marché permet d'analyser ces mouvements au fil du temps sans ajuster excessivement les données initiales.

• Après six mois de mouvement baissier sur l'indice dollar, il est probable qu'un bouleversement se produise en raison d'une accumulation ou distribution par les acteurs institutionnels.

Comparaison entre Dollar et Euro

• En examinant le rapport entre l'indice dollar et l'euro dollar autour de juin 2016, on constate que malgré des creux plus bas dans le dollar, il n'y a pas eu de sommets plus élevés attendus dans l'euro.

• Le manque d'un sommet supérieur dans l'euro indique que le marché est en phase de distribution plutôt qu'en phase d'accumulation.

Implications des Événements Externes

• Les programmes d'accumulation et distribution sont visibles dans l'action des prix; cependant, il est crucial de définir ces mouvements pour anticiper leur occurrence future.

• Même lors d'événements significatifs comme les élections, on observe que certaines tendances se maintiennent jusqu'à 60 jours après ces événements clés.

Analyse du Marché et Calibration des Tendances

Importance de l'Analyse à Long Terme

• L'analyse à long terme est essentielle pour comprendre les mouvements du marché. Il est crucial de vivre sa propre vie personnelle tout en complétant cette analyse.

• Rechercher une rupture évidente dans le marché permet d'identifier des tendances, comme celle observée en février par rapport à janvier.

Liquidity et Références de Marché

• Identifier où la liquidité se trouve aide à prévoir les configurations futures. Cela implique de regarder en arrière pour trouver des points de référence sur la liquidité.

• Une approche trimestrielle est recommandée pour calibrer les changements sur le marché, permettant ainsi une meilleure compréhension des tendances.

Calibration Temporelle

• Pour calibrer votre ligne verticale, il faut revenir au mois précédent clôturé. Par exemple, si nous sommes le 14 novembre 2016, on doit se référer au 1er octobre 2016.

• En revenant un mois complet avant la date actuelle, vous pouvez mieux voir ce que fait le marché en termes de références.

Structure du Marché et Changements de Tendance

• Une rupture structurelle baissière a été observée pour l'euro. Les hausses actuelles ne sont qu'une tentative similaire à celle observée avec le dollar lors d'une précédente rupture.

• La distribution lourde indique une faiblesse sous-jacente dans le marché qui entraîne une baisse subséquente. Des exemples supplémentaires seront fournis tout au long de l'année pour illustrer ces concepts.

Conclusion et Engagement