The Only FOOTPRINT Chart Guide you'll Ever Need - Accelerated Orderflow Course

¿Cómo mejorar tu trading con Order Flow?

Introducción al Order Flow

• El video aborda cómo los traders pueden acceder a información más profunda para mejorar su rendimiento en el mercado, sugiriendo que muchos operan con información limitada.

• Se destaca que los participantes del mercado de gran tamaño utilizan tecnología avanzada y que el primer paso para un trader es acceder a la mejor información posible.

Importancia del Order Flow

• Se menciona que una de las herramientas más efectivas para day traders y scalpers es el order flow, enfatizando la necesidad de suscribirse a un feed de datos para obtener información precisa sobre el flujo de órdenes.

• Se introduce el concepto de "footprint chart" o velas de order flow, como una herramienta clave en el análisis del mercado.

Mecánica del Mercado

• Se explican las dos fuerzas principales en el mercado: compradores agresivos y pasivos, así como vendedores agresivos y pasivos.

• Se presenta un ejemplo del libro de órdenes, donde se visualizan las limitaciones de venta (ask) y compra (bid), comparándolo con un menú en una subasta.

Ejemplo Práctico

• La explicación continúa mostrando cómo los compradores agresivos interactúan con las órdenes pasivas, afectando directamente el precio actual del mercado.

• Se describe cómo se construye un "footprint chart", resaltando no solo la vela sino también la cantidad de contratos ejecutados y quién fue más agresivo en cada nivel.

Análisis Detallado del Footprint Chart

• Un ejemplo práctico muestra cómo se ejecutan contratos dentro del gráfico, destacando niveles específicos donde hay mayor actividad.

• En cada vela se observa una caja amarilla que indica dónde se han ejecutado más contratos; esto ayuda a identificar cambios en la tendencia.

Imbalances en el Order Flow

• Los imbalances son calculados diagonalmente entre las mejores ofertas (ask/bid), indicando niveles altos de agresión durante ciertas transacciones.

¿Cómo se desarrollan las subastas en el mercado?

Conceptos de subasta y desequilibrio

• En una subasta normal, se espera encontrar ceros en ambos extremos; sin embargo, pueden aparecer números que indican un desequilibrio, como 54 contratos en este caso. Esto sugiere que los vendedores fueron agresivos al empujar el precio hacia abajo.

• Cuando hay números en ambos lados de la subasta, se considera una "subasta incompleta", lo que implica que es probable que esos niveles sean alcanzados más adelante.

Delta y volumen

• El "Delta" representa la diferencia entre los contratos negociados en diferentes niveles. Este concepto también incluye el volumen agregado y la absorción, lo cual será explorado más a fondo en futuros videos.

• La visualización del volumen total con un perfil de volumen de fondo permite identificar niveles fuertes de agresión y absorción. Se puede ajustar para mostrar solo el volumen total o el Delta.

Patrones de respuesta e iniciativa

• En máximos históricos, suele haber una fase significativa de absorción seguida por una fase de iniciativa. Este patrón se denomina "patrón RNI" (respuesta e iniciativa).

• Al observar áreas donde se desea vender, es crucial esperar primero una fase de iniciativa con alta agresión antes de detectar desequilibrios en los niveles superiores.

Guerra entre participantes del mercado

• La interacción entre grandes participantes del mercado (como fondos de cobertura y HFTs) crea un entorno competitivo donde no se trata simplemente de cazar stop-loss minoristas.

• Después de la primera agresión vendedora, hay intentos por parte de compradores agresivos para volver a entrar al nivel anterior; sin embargo, los vendedores absorben esa presión.

Análisis del flujo de órdenes

• Los traders pueden interpretar ciertos niveles como bloques de órdenes basándose en la actividad observada durante las fases anteriores.

• Las imbalances observadas sugieren zonas potenciales para ventas; esto proporciona señales claras sobre cuándo entrar o salir del mercado con alta precisión.

Estrategias basadas en valor justo

• A medida que el precio baja, se identifican áreas donde hay interés decreciente por parte del mercado; esto indica posibles puntos para buscar valor justo nuevamente.

• La identificación precisa del valor justo puede mejorar tanto la tasa de éxito como la relación riesgo-recompensa al operar dentro del flujo real del orden.

Conclusiones sobre fases y tendencias

• Las fases continuas muestran cómo las dinámicas entre compra y venta afectan directamente los movimientos futuros del precio; cada intento fallido por bajar refleja un cambio significativo en el interés comercial.

Análisis del Flujo de Órdenes y Vacíos de Valor Justo

Identificación de Áreas Clave

• Se observa un retroceso hacia una zona donde hay desequilibrios y una subasta no finalizada, lo que indica la posibilidad de un nuevo vacío de valor justo.

• La entrada se confirma al operar un tick por debajo del primer clúster de desequilibrio, mostrando que cada clúster fue probado y retesteado en el inicio del impulso.

Dinámica del Mercado

• Se identifica un verdadero vacío de valor justo donde se ejecutaron muchas órdenes, con compradores pasivos intentando absorber la presión vendedora sin éxito.

• Un nuevo vacío de valor surge debido a un desequilibrio real en el flujo de órdenes, sugiriendo que las posiciones serán defendidas en esta área.

Comportamiento del Precio

• A medida que el precio intenta rebotar, se observa una absorción significativa por parte de los vendedores, lo que lleva a nuevos desequilibrios y caídas posteriores.

• La misma dinámica se repite: agotamiento en la compra agresiva seguido por nuevos desequilibrios, indicando defensa continua por parte de grandes participantes del mercado.

Fases Finales y Volumen

• Al finalizar la fase receptiva, se observan grandes desequilibrios antes de caer nuevamente; el volumen más alto ocurre en los últimos 10 minutos de la sesión.

• Contrario a la creencia popular, es durante este tiempo cuando los traders diarios cierran sus órdenes, resultando en una sesión muy bajista.

Perspectivas para Traders Minoristas

• Los traders minoristas pueden obtener valiosos insights sobre las luchas entre grandes participantes del mercado al observar el flujo real de órdenes.