RIESGO DE MERCADO

Modelo de Medición del Riesgo de Mercado

Conceptos Clave del Riesgo de Mercado

• El modelo de medición del riesgo de mercado se centra en el riesgo de tasas de interés y el riesgo de tipo de cambio.

• Para una adecuada medición, es necesario desarrollar un modelo que evalúe el margen financiero en riesgo, considerando tanto tasas variables como fijas.

Beneficios del Desarrollo del Modelo

• Los desarrollos permitirán medir los activos ponderados por riesgo de mercado, facilitando la identificación y análisis.

• Se busca medir la probabilidad de pérdida del margen financiero y el valor patrimonial a través de simulaciones extremas para evaluar su impacto.

Optimización Financiera

• La implementación del modelo puede llevar a cambios en la estructura de activos y pasivos para optimizar la composición financiera.

• Un ejemplo propuesto incluye una nueva estructura para pasivos basada en resultados obtenidos del modelo.