El VWAP Tradicional NO Funciona en NQ y ES (Esta Configuración Sí)

Configuración de Viup para Operar Índices

Introducción a Viup y su Aplicación

• El video presenta la configuración óptima del indicador Viup para operar índices, destacando que el uso tradicional no es efectivo debido al ruido en sesiones fuera de Nueva York.

• Se explica qué es el VAUP, un indicador que muestra el volumen promedio ponderado, similar a una media móvil pero enfocado exclusivamente en el volumen.

Análisis del Volumen y su Importancia

• El VAUP indica si estamos en territorio de compradores o vendedores; por debajo se considera bajista y por encima alcista.

• Se observa que la concentración de volumen ocurre principalmente durante la sesión de Nueva York, lo que hace irrelevante considerar volúmenes previos.

Configuración Personalizada del VAUP

• Para mejorar la efectividad del VAUP, se recomienda ajustar su configuración para reflejar solo la sesión de Nueva York (9:30 a 17:59).

• Al aplicar esta nueva configuración, se obtienen precios más precisos que reflejan mejor quién tiene el control en el mercado.

Estrategias con VWAP y Orderflow

Establecimiento del Contexto

• La estrategia comienza estableciendo un contexto basado en la estructura del mercado (alcista o bajista), utilizando gráficos de 30 minutos combinados con análisis más detallados.

• Se enfatiza la importancia del perfil de volumen respecto al día anterior para determinar si estamos en rango o tendencia.

Uso Efectivo del VWAP

• La clave es observar si estamos por encima o por debajo del VWAP; esto determina las decisiones comerciales (compras o ventas).

• Un ejemplo ilustra cómo establecer un rango inicial y esperar una ruptura clara antes de tomar decisiones comerciales.

Ejemplos Prácticos y Modelos de Entrada

Identificación de Tendencias

• Se presentan ejemplos donde se establece un rango inicial seguido por rupturas claras que indican tendencias bajistas o alcistas.

• En situaciones donde hay una tendencia clara hacia abajo, se busca involucrarse en ventas continuas hasta que cambie el control.

Continuación y Cambio de Control

• Cuando hay un cambio significativo en el control (de vendedores a compradores), se deben priorizar las compras.

• Se aconseja operar principalmente entre las 9:30 AM y las 4 PM debido a la generación máxima de volumen durante estas horas.

Modelos Específicos para Entradas

Setup Inicial y Continuación

• Un modelo básico incluye buscar rupturas cerca de la apertura cuando hay un rango claro establecido.

• También se pueden buscar retrocesos al VWAP como oportunidades para continuar con tendencias ya establecidas.

Ejemplos Adicionales

• Otro setup implica identificar mini rangos dentro de una tendencia clara para maximizar oportunidades comerciales.

Orderflow como Herramienta Complementaria

Análisis Detallado con Orderflow

• Se introduce cómo utilizar orderflow junto con los setups discutidos anteriormente para validar entradas comerciales efectivas.

Confirmaciones Clave

• En los breakouts, es crucial observar incrementos positivos en delta junto con grandes transacciones ("big trades") para confirmar movimientos.

Análisis del Delta y Control de Ventas

Situación Inicial

• Se observa un delta positivo que intenta establecerse por encima del nivel de Vivap, pero las ventas continúan dominando el mercado.

• La caída por debajo de ciertos niveles indica que los triers están atrapados y absorbidos, lo que sugiere una tendencia bajista clara.

Retrocesos y Rango

• Se menciona un retroceso para probar nuevamente el volumen promedio, buscando identificar quién tiene el control: las ventas siguen siendo predominantes.

• En un setup de rango, se busca absorción en las partes bajas (ventas) y compras en las partes altas; esto es crucial para entender la dinámica del mercado.

Ejemplos de Setup

• Se explica cómo en días de rango, las ventas tienden a concentrarse en la parte baja mientras que las compras aparecen en la parte alta.

• Un ejemplo muestra ventas entrando a la parte baja con compras iniciando movimientos hacia arriba, indicando absorción e incremento a favor del delta.

Cambio de Control

Identificación del Cambio

• El cambio de control se presenta al final del día cuando se observa una transición clara entre compradores y vendedores.

• Durante el inicio del día, hay un delta positivo fuerte; sin embargo, al retroceder hacia el viewp, se nota un cambio en el control con ventas entrando.

Dinámica de Compras y Ventas

• Las compras intentan superar el VIAP pero no tienen éxito; además, se observa una disminución significativa en los volúmenes.

• A pesar de tener delta positivo, este es débil y no logra sostenerse ante la presión vendedora; esto marca claramente un cambio de control.

Programa Educativo sobre Estrategias

Estructura del Programa

• Se menciona que no se presentará una estrategia completa aquí; para ello es necesario sumarse al programa donde se enseña desde lo básico hasta lo avanzado.

• El programa incluye módulos sobre orderflow y futuros integrando estrategias específicas para índices como SP500 y NQ.

Aprendizaje Profundo

• Los participantes aprenderán a implementar estrategias completas con backtesting detallado para asegurar comprensión profunda.

• También se ofrece formación sobre cómo crear sus propias estrategias basadas en orderflow o integrar estas técnicas a sus métodos existentes.

Interacción Continua y Soporte

Acceso Directo a Instructores

• El programa tiene seguimiento durante un año con acceso directo a instructores mediante Discord para análisis diarios.

Eventos Semanales

• Se realizan eventos semanales como clases de soporte donde los participantes pueden compartir pantallas y recibir feedback directo sobre sus operaciones.